В контекстном меню выбираем пункт «Гиперссылка». Откроется такое окно:

Здесь надо в поле «Адрес» ввести URL на нужную страничку в Интернете. Нажимаем на кнопку ОК. Готово, ссылка добавлена в документ Ворд.

Кстати, в этом же окнеможно сделать ссылку в Ворде не только в Интернет. Слева есть меню «Связать с…», которое даёт возможность выбора разных вариантов вставки:

Как Вы видите, можно вставить ссылку в Word’е на Интернет-страницу, или электронную почту. При необходимости можно вообще связать слово с новым документом и указать путь к новому документу, чтобы найти его в последующем.
При вставке ссылки в Word на электронную почту, вы можете добавить в неё кроме адреса ещё и тему сообщения. Ну а дальше, как только пользователь кликнет на неё — он сможет написать письмо на заданный адрес!