Что это такое? Это особенная фишка для параноиков для тех, кто не хочет чтобы хоть какая-то информация о его работе в Интернете, посещаемых страницах, переписке и т.п. осталась на компьютере. То есть при активации Инкогнито браузер не сохраняет абсолютно никаких следов деятельности пользователя — пароли, куки-файлы и кеш удаляется сразу же после закрытия окна. Остаются только скачанные файлы и сохранённые закладки. Кстати, этот режим не сделает пользователя невидимым в сети, как многие полагают. То есть если Вы зайдёте в любой веб-сервис или соцсеть типа Одноклассников или Вконтакте — Все увидят что Вы в сети.
Чтобы включить Инкогнито в Яндекс.Браузере надо открыть главное меню программы, кликнув на значок в правом верхнем углу экрана:

В открывшемся меню программы Вы увидите пукнт «режим Инкогнито». Кликаем на него левой кнопкой мыши чтобы зайти в режим. Кстати, для любителей горячих клавиш есть специальная комбинация — Ctrl+Shift+N.
После этого появится ещё одно окно, окрашенное в серые тона. Пример Вы можете увидеть на скриншоте в начале статьи. Это означает, что интернет-обозреватель перешёл в безопасный режим работы. Чтобы выйти из него — просто закройте это окно. Все данные удалятся автоматически!